La teoria degli archi temporali

Teoria degli Archi Temporali

Teoria degli Archi Temporali

Nel 1997 ho individuato nell’analisi della profondità di mercato di un future in particolare (DAX) una serie di relazioni numeriche prodotte dai volumi sui primi tre livelli del book ed il volume di lotti tradati in consecuzione di esecuzione al minuto. Dette relazioni andavano a definire un algoritmo di tendenza in tempo reale. Pertanto si poteva stabilire la direzione del future DAX durante un periodo definito che all’epoca era di pochi minuti.

Successivamente ho diviso in sequenze i periodi analizzati catalogandoli in fasce orarie. Con uno studio ulteriore all’interno della doppia iterazione, serie continue e valori da pulire, sono giunto a definire un set di parametri utili a poter estendere la definizione della tendenza a periodi temporali giornalieri, settimanali, mensili, annuali. Per avvalorare lo studio, ho rapportato i risultati a studi di serie storiche esistenti e a componenti di variabilità possibili. Il rapporto con gli stessi era di assoluta interdipendenza nel senso che non vi erano nessi con le serie storiche così come nessuna alterazione arrivava dalle componenti di variabilità.

Successivamente ho adottato un processo logico di verifica dello studio andando pertanto ad analizzare se l’omogeneità e la serialità del risultato ottenuto potessero avere elementi di casualità o se viceversa fossero ben ancorati ad un sottostante di comportamenti; ho condotto questa analisi catalogando coloro che operano sul mercato finanziario e in che ruolo; da quale parte del mondo operavano ed in quali orari; quali erano i volumi possibili da riferire a codesti soggetti. Ho all’uopo fatto uso di un programma di filtro e calcolo agganciato in tempo reale al mercato di riferimento. La conclusione finale è stata del consolidamento assoluto della teoria degli archi temporali.

Negli anni a seguire ho esteso lo studio ad altri mercati (STANDARD & POOR’S 500 index e future, DOW JONES index e future, NASDAQ 100 index e future, verificandone gli analoghi risultati e successivamente ho aperto un campo di verifica anche sul cross EUR/USD anch’esso positivo. Oggi la teoria degli archi temporali riveste un valido e riconosciuto apporto all’attività di gestione patrimoniale.

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